今回の目的はCGIを使えるようにするというよりはrubyを学ぶという点なのでCGIについてはさらっとしか触れません。
詳しく学びたい方はCGI関連の本や、ネットサーフレスキュー「Web裏技」などを参考にするといいと思います。
ここではUNIX上でrubyを動かす事を考えていますのでそれを念頭に話しを進めます。
まずはサーバーを管理している人（プロバイダやレンタルサーバーの場合はサポートに、大学などの場合はそのサーバーの管理者）にサーバーにrubyがインストールされているか聞いて下さい。
インストールされているのであればインストールされている場所を聞いておいて下さい。これはあとで重要になってきます。